国际原油市场是一个非常复杂的系统，它由20多年前单纯的消耗品转变成为了一种金融衍生品。毫无疑问，对于一个储量有限并且需要长期消耗的物品来说，升值是必然现象。所以众多的投机基金与投行将原油定向为保值或投机产品。可是这样的行为导致了原油生产商、加工商随时会蒙受损失的可能，风险随着资金的注入而增加。
中国石油化工集团（中石化）与我们公司所签立购买的国际原油价格预测系统也正是在这样的大环境下完成的。对于全国最大的石油炼制、加工的集团企业来说，原油价格的浮动对其业务影响不言而喻。中国自1996年起自产原油无法满足国内石油需求，我国成为原油净进口国。2003年我国进口原油达8000多万吨历史新高，接近我国原油产量的50%。随后的时间里，我国进口原油数量不断增加，那么对于肩负着80%进口原油任务的中石化来说，每桶原油价格浮动1美元都将会带来数百亿美金的流失。
而随着全球性石油需求增长，投机资金介入，美元贬值等多方因素影响，国际原油价格节节攀升。截至目前为止美国西德克萨斯轻质馏油WTI报每桶88.60美金，英国北海布伦特（Brent IPE）报每桶83.79美金。两者较03年都上涨50美元/桶左右。虽然国内汽油价格经过前后十几次调整后由原来每吨3400多元升至5300多元一吨，可是对于持续上涨的国际原油价格来说仍是杯水车薪。
通常从事现货进口业务的石油公司有一整套完善的风险控制与保值手段，现货交易又是以口头协定价加升贴水完成。但是不论套期保值抑或口头定价加升贴水，都以一个基准点 — 价格为中心。举个例子就好似，目前国际油价80美元/桶，我与某地签订合同，未来三个月交付的原油以每桶贴水2美元/桶计，实际成本78美元/桶。可是如果我能够知道未来三个月处于上涨或下跌空间，我就能够极好的制定采购计划。如果未来下跌，我仅在目前签订我紧要的份额，而在未来大单购入；如果未来上涨，我则调整自己的进口计划，提前完成余下进口配额。当然了，这只是我一方臆想，并不知道是否每月进口配额能够灵活调用。不过无论如何，超思华科科技有限公司与中国石油化工集团的合作就此展开了，中国石油化工集团对我们提出的要求只有一个 — 能够把握未来价格走势，成功率达到70%左右。
我在从前的文章中提及过，我们的技术特点是能够加入各种数据组合，通过多个方面的分析、预测市场。而这侧面又显示了这个交易产品的“市场属性”。我们之前所开发的国际原油价格预测模型是由多个市场内部信息数据组成的，这些信息包括像原油消费/产出大国的产量、库存、各交易集散地现货或期货价格。这些数据组成的国际原油价格预测模型在长达10年甚至20年的历史评测检验当中都能够有很好的表现，预测未来的成功率接近80%。
可奇怪的是自2006年以来，预测结果开始失准，无法达到我们既定的目标要求。原来，市场正在转变，这种貌似没有差异的转变已经深入了国际原油市场的整个价格体系当中。复杂适应系统（CAS）是一个类似自然进化系统，而在现实当中也是如此，在不同的阶段我们会受到不同因素的影响。正如我们一旦没有选择到能够影响或者说目前更多的影响国际原油价格的因素，我们的预测就无法达到要求。
于是，我们开始对原油国际原油价格预测模型的改造工作，这是一次重大的改造。我们在原有基础上加入了对于整体经济结构的判别以及对国际原油市场整体价格体系的认识。
北京超思华科科技有限公司
COO Vincent
14.10.2007
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